Negociantes de açúcar têm melhores ganhos desde 2013 graças à oferta restrita

Os fundos de hedge que apostaram em uma grande corrida pelo açúcar estão sendo recompensados com o maior avanço da commodity desde 2013 – motivado por um iminente déficit global do adoçante.

Os negociadores conseguiram mais que triplicar suas apostas otimistas em apenas duas semanas, aumentando o número de contratos de longo-prazo para a melhor posição em mais de um ano. Isso é devido, em grande parte, à expectativa de um El Niño mais forte, o que representa uma ameaça para a safra da Austrália. O fenômeno climático também promete diminuir a produção na Índia e no Brasil, os maiores exportadores mundiais.